Quant อธิบายว่า Bitcoin MVRV MACD สามารถส่งสัญญาณแนวโน้มได้อย่างไร

ควอนต์ได้แยกย่อยว่า Bitcoin MVRV MACD oscillator สามารถใช้เพื่อตรวจสอบสัญญาณในราคาได้อย่างไร

Bitcoin MVRV MACD Oscillator เป็นตัวบ่งชี้ราคา

ตามที่นักวิเคราะห์ได้อธิบายไว้ใน CryptoQuant เสาเมตริกนี้สามารถช่วยตรวจหาทั้งจุดต่ำสุดและจุดสูงสุดของราคา ตลอดจนแนวโน้มที่สูงขึ้น “บิตคอยน์ เอ็มวีอาร์วี” เป็นตัวบ่งชี้ที่วัดอัตราส่วนระหว่างมูลค่าตลาดและมูลค่าสูงสุดที่รับรู้

ที่นี่ “หมวกที่รับรู้” เป็นรูปแบบการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่สำหรับ BTC ที่ประเมินมูลค่าเหรียญแต่ละเหรียญที่หมุนเวียนในราคาที่มีการเคลื่อนไหวครั้งล่าสุด แทนที่จะใช้ราคา BTC ปัจจุบันเท่ากับมูลค่าของเหรียญทั้งหมด เหมือนกับมูลค่าตามราคาตลาดปกติ

เนื่องจากมูลค่าสูงสุดที่เกิดขึ้นนั้นเป็นแบบจำลองมูลค่า "จริง" สำหรับเหรียญ การเปรียบเทียบกับมูลค่าตลาด (ใน MVRV) สามารถบอกเราได้ว่าเหรียญนั้นมีมูลค่าต่ำหรือสูงเกินไปในขณะนี้ เมื่อ MVRV มากกว่า 1 หมายความว่า BTC มีราคาสูงเกินไปในขณะนี้ ในขณะที่มีค่าต่ำกว่าเกณฑ์แสดงว่าราคาต่ำกว่าเกณฑ์

ตอนนี้ เพื่อใช้ MVRV เป็นเครื่องมือในการซื้อขาย quant ได้นำ MACD ออสซิลเลเตอร์ ของตัวบ่งชี้ ออสซิลเลเตอร์ของ MACD เป็นเพียงความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียลระยะสั้นและระยะยาว (EMA) ของเมตริกดังกล่าว ที่นี่ EMA เหล่านี้คือเวอร์ชัน 50 วันและ 100 วัน

แผนภูมิด้านล่างแสดงวิธีใช้ Bitcoin MVRV MACD ในการค้นหาจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของราคา:

ดูเหมือนว่าเมตริกจะเข้าใกล้ค่า 0 เมื่อเร็วๆ นี้ | แหล่งที่มา: CryptoQuant

ตามปริมาณ เมื่อใดก็ตามที่ MVRV MACD สูงกว่า 0.3 เป็นสัญญาณว่า BTC มีการซื้อมากเกินไปในปัจจุบัน ในทางกลับกัน ค่าที่น้อยกว่า -0.3 แสดงว่ามีสภาวะซื้อน้อยเกินไป

จากแผนภูมิ เห็นได้ชัดว่าแม้ว่าสัญญาณเหล่านี้จะไม่ตรงกับจุดขึ้นและจุดต่ำสุดของวัฏจักร แต่ก็ยังคงบ่งชี้จุดสูงสุดและจุดต่ำสุดในท้องถิ่นบางส่วนได้อย่างถูกต้อง

ต่อไปนี้เป็นอีกกราฟที่นักวิเคราะห์ได้เน้นว่าความแตกต่างระหว่างราคาและ MVRV MACD สามารถส่งสัญญาณถึงแนวโน้มในอนาคตได้อย่างไร:

ความแตกต่างระหว่าง BTC และ MVRV MACD | แหล่งที่มา: CryptoQuant

“ความแตกต่างเกิดขึ้นเมื่อทิศทางของตัวบ่งชี้ทางเทคนิคและทิศทางของแนวโน้มราคาเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้าม” นักวิเคราะห์อธิบาย ในกราฟ จะเห็นได้ว่าเมื่อใดก็ตามที่ MVRV MACD ขยับขึ้นภายในภูมิภาคเชิงลบในขณะที่ราคาสร้างฐานด้านข้างหรือลดลง จะเกิดความแตกต่างที่เป็นขาขึ้นสำหรับ Bitcoin

ในทำนองเดียวกัน ความแตกต่างของขาลงได้ก่อตัวขึ้นเมื่อมูลค่าของ crypto เพิ่มขึ้น แต่ตัวบ่งชี้ได้ลดลงในโซนเหนือศูนย์ ในปัจจุบันไม่มีสัญญาณเหล่านี้เกิดขึ้นในปัจจุบัน แบกตลาด เพื่อให้ห่างไกล

ราคา BTC

ในขณะที่เขียน Bitcoin มีการซื้อขายประมาณ $16,800 เพิ่มขึ้น 1% ในสัปดาห์ที่แล้ว

ดูเหมือนว่า BTC จะซบเซาหลังจากพุ่งขึ้นเมื่อวานนี้ | แหล่งที่มา: BTCUSD บน TradingView

ภาพเด่นจาก André François McKenzie บน Unsplash.com ชาร์ตจาก TradingView.com, CryptoQuant.com