เทรนด์ที่ตามมาใน altcoins – The Cryptonomist

บทความนี้สำรวจธรรมชาติของ cryptocurrencies โดยเฉพาะ altcoins ในบทความที่แล้ว เราเห็นว่าด้วยการตั้งค่ากลยุทธ์ "การติดตามแนวโน้ม" ง่ายๆ บน Bitcoin ซึ่งซื้อและขายที่จุดสูงสุดและต่ำสุดของวันก่อนหน้าตามลำดับ ผลลัพธ์ที่ได้นั้นน่ายินดีมาก 

การดำเนินการอย่างเป็นระบบจะรับประกันผลกำไรที่ดี เทียบกับการขาดทุนที่มีอยู่มากขึ้น เมื่อเทียบกับการซื้อ&ถือแบบธรรมดา สาเหตุหลักมาจากความจริงที่ว่าระบบการซื้อขายระยะยาว/สั้นนั้นค่อนข้างอนุรักษ์นิยมในบางแง่มุมมากกว่าระบบการซื้อขายแบบ “ขาดทุน”

Altcoins ในตลาด crypto

อย่างที่ทราบกันดีว่าภูมิทัศน์ของโทเค็นและสกุลเงินดิจิทัลเติบโตขึ้นอย่างมาก ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา altcoins ที่เรียกว่าได้เข้าสู่วงการ crypto ทั่วโลกอย่างแข็งแกร่งและค่อยๆ เข้ายึดครองส่วนแบ่งที่เพิ่มขึ้นของตลาดทั้งหมด เลยเกิดคำถามว่า 

• เป็นไปได้ไหมที่จะใช้มันอย่างเป็นระบบเช่นเดียวกับ Bitcoin? 
• จะมีข้อดีอย่างไร?

เพื่อตอบคำถามเหล่านี้ เราอาศัยกฎง่ายๆ ที่ใช้ได้กับตลาดทุกประเภท ตัวอย่างเช่น เทรนด์เดียวกันหลังจากกลยุทธ์ทำงานอย่างไรในตลาด altcoin?

กลยุทธ์ตามเทรนด์ทำงานอย่างไรกับ altcoins

แนวคิดคือการตรวจสอบว่าการเปลี่ยนจาก Bitcoin เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ ยังคงแสดงผลที่น่ายินดีหรือไม่ สิ่งนี้จะยืนยันความถูกต้องของกลยุทธ์ Bitcoin เพราะหากแนวคิดในการซื้อขายทำงานได้ดีในตลาดต่าง ๆ ก็มีความแน่นอนที่สมเหตุสมผลว่าเป็นกลยุทธ์ที่ดี นอกจากนี้ จากมุมมองของการกระจายความเสี่ยง เป็นที่ทราบกันดีว่าสองกลยุทธ์ดีกว่ากลยุทธ์เดียว สามกลยุทธ์นั้นดีกว่าสองกลยุทธ์ และถ้าอยู่คนละตลาดก็ยิ่งดี 

เราจึงดำเนินการด้วย a ผลงานทดสอบคำนวณจากตะกร้าเครื่องมือที่เราจะไปปรับใช้กลยุทธ์ตามเทรนด์ด้วยกฎง่ายๆ เราซื้อเมื่อตลาดทะลุจุดสูงสุดของเซสชั่นก่อนหน้า และซื้อเมื่อตลาดทะลุระดับต่ำสุดของเซสชั่นก่อนหน้า ในแง่ของกฎ กลยุทธ์นี้เหมือนกับที่แสดงในบทความเกี่ยวกับแนวโน้มของ Bitcoin

รูปที่ 1 แสดงตัวอย่างรูปแบบที่พิจารณา

ตะกร้าของ altcoins ที่นำมาพิจารณาได้รับการคัดเลือกตามเกณฑ์สองประการ: 

• สภาพคล่อง เนื่องจากเราต้องการดำเนินการเฉพาะในตลาดที่มีสภาพคล่อง ซึ่งไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการเลื่อนไหล (ต้นทุนการดำเนินงานที่เกิดจากความแตกต่างระหว่างราคาเข้าตามทฤษฎีกับราคาที่ดำเนินการจริง)
• ความลึกของข้อมูลทางประวัติศาสตร์อย่างน้อย 6 เดือนของข้อมูลที่สามารถดำเนินการตามกลยุทธ์ได้

ข้างในมี::

• AAVE (โปรโตคอล Aave)
• ADA (คาร์ดาโน)
• อะตอม (คอสมอส)
• AXS (แอกซี่ อินฟินิตี้)
• BNB (ไบแนนซ์)
• ซีอาร์วี (เคิร์ฟ)
• DOGE (ดอจคอยน์)
• จุด (ลายจุด)
• ETH (อีเธอเรียม)
• เอฟทีที (เอฟทีเอ็กซ์)
• ลิงค์ (ลิงค์)
• LTC (ไลท์คอยน์)
• ลูน่า (เทอร์ร่า)
• มานา (ดีเซนทราแลนด์)
• MATIC (รูปหลายเหลี่ยม)
• ทราย (แซนด์บ็อกซ์)

• SHIB (ชิบะอินุ)
• SOL (โซลาน่า)
• XRP (ระลอก)

ตะกร้าที่หลากหลายมาก ซึ่งช่วยให้เราสามารถระบุสินทรัพย์ crypto ที่ดีที่สุดที่ตอบสนองต่อความต่อเนื่องของแนวโน้ม ไม่ว่าจะเป็นขาลงหรือขาขึ้น 

รูปที่ 2 แสดงตารางสรุปผลลัพธ์ที่ได้จากการเปลี่ยนแปลงการเข้ารหัสอ้างอิง เมื่อมองแวบหนึ่งจะเห็นได้ว่า กลยุทธ์ดูเหมือนว่าจะใช้ได้กับทุกตลาด. เห็นได้ชัดว่าข้อมูลในอดีตที่ให้ไว้บน cryptocurrencies เหล่านี้ไม่เหมือนกัน และนี่คือเหตุผลสำหรับความแตกต่างอย่างมากในบางครั้งในจำนวนการซื้อขายที่ทำกับ altcoins แต่ละรายการ

หนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดคือ ETH ซึ่งถูกกำหนดให้เป็น altcoin ที่สำคัญที่สุดและ crypto ที่ใหญ่เป็นอันดับสองโดยการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ จากนั้นเราเห็นผลลัพธ์ในเชิงบวกอย่างมากใน BNB แต่ใน XRP และ AXS ก็เช่นกัน DOGE คริปโตที่มีชื่อเสียงซึ่งรับรองโดย Elon Musk ก็ทำได้ดีเช่นกัน

รูป 3 แสดง เส้นกำไรสะสม สร้างขึ้นโดยพอร์ตโฟลิโอโดยรวม แน่นอนว่ามันเอาแน่เอานอนไม่ได้ และเมื่อเปรียบเทียบกับส่วนทุนที่เราเห็นใน Bitcoin (รูปที่ 4) เราจะเห็นว่า altcoins เป็นตลาดที่อายุน้อยกว่า และดังนั้นจึง "มีฟอง" มากกว่า 

หากกำหนดขนาดคงที่ที่ 10,000 ดอลลาร์ต่อการค้าในพอร์ต altcoin เพื่อดูผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอในทุกตลาด กลยุทธ์ของ Bitcoin ได้รับการทดสอบด้วยตราสารทุนคงที่ที่ 100,000 ดอลลาร์ เนื่องจากสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่ามากกว่า ต้องกำหนดขนาดอย่างน้อยเท่ากับหรือมากกว่าราคาสูงสุดของ Bitcoin (ประมาณ $68,000) เพื่อซื้อ Bitcoin อย่างน้อยหนึ่งหน่วย 

ณ จุดนี้ในการทดสอบเราอาจพิจารณา เพิ่มการหยุดการสูญเสียซึ่งเป็นเกณฑ์ความเสี่ยงสูงสุดที่จะกำหนดสำหรับแต่ละการซื้อขาย ซึ่งหากแตะจะปิดตำแหน่งโดยอัตโนมัติ 

อีกครั้งที่ทำงานกับตะกร้าที่มีความหลากหลายมาก เพื่อสร้างมาตรฐานการทดสอบ เราใช้การหยุดการขาดทุนที่คำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ของราคาเข้าของกลยุทธ์ 

ตัวอย่างเช่น โดยการตั้งค่าการสูญเสียสูงสุด 4% (ซึ่งสอดคล้องกับ $400) และเพิ่มเงื่อนไขว่าคุณจะเข้าสู่ตลาดก็ต่อเมื่อวันก่อนหน้าเป็นวันที่ไม่แน่นอน (แม่นยำยิ่งขึ้นหากสิ่งที่เรียกว่าตัวเทียนรายวันน้อยกว่า 50 % ของช่วงรวมของวัน) ผลลัพธ์จะก้าวไปข้างหน้าอย่างเหมาะสม 

รูปที่ 5 แสดงเส้นโค้งที่สร้างขึ้นในพอร์ต altcoin ด้วยการเพิ่มการหยุดการขาดทุน เรายังคงเห็นการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงสุดท้ายของการทดสอบย้อนกลับ เนื่องจากมีข้อมูลจำนวนมากขึ้น ดังนั้นจึงมีการซื้อขายจำนวนมากขึ้น เหนือสิ่งอื่นใด การไปดูตลาดแยกตามตลาด (ภาพที่ 6) จะเห็นว่าแม้แต่ตลาดที่เคยสูญเสียเงินไปก่อนหน้านี้ก็ยังเป็นไปในทางบวก เช่น SOL และ LUNA 

มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยอยู่ที่ 85 ดอลลาร์ ดังนั้นประมาณ 0.85% ของตำแหน่งทั้งหมดโดยเฉลี่ย หากคุณดูเฉพาะช่วงสองปีที่ผ่านมาซึ่งการทดสอบย้อนหลังมีความสม่ำเสมอมากกว่า แสดงว่ามีมากกว่า 100 ดอลลาร์

นอกจากนี้ยังเป็นที่น่าสนใจที่จะทราบว่ามีการทำ backtests ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2016 จนถึง 22 กุมภาพันธ์ 2022 ดังนั้นจนถึงทุกวันนี้ผู้ที่เห็น Bitcoin และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง altcoins ลดลงอย่างมากจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ อย่างไรก็ตาม “ความล้มเหลว” นี้จะไม่เกิดขึ้นจากการซื้อขายด้วยกลยุทธ์อัตโนมัติที่แสดงด้านบน 

ในทางกลับกัน กลยุทธ์อัตโนมัติจะทำงานต่อไปอย่างอิสระ โดยไม่คำนึงถึงอารมณ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการล่มสลาย และจะต้องต่อสู้กับการขาดทุนที่เราเพิ่งเห็นในตลาด altcoin อย่างไม่ต้องสงสัย แม้จะแตะระดับสูงสุดครั้งใหม่ก็ตาม 

กลยุทธ์นี้จึงเป็น ทางเลือกที่ดี ที่สามารถปรับปรุงและปรับปรุงได้อย่างแน่นอนด้วยปัจจัยการผลิตที่ได้รับการปรับแต่งและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับตลาด ผลลัพธ์ที่ดีที่เห็นใน Bitcoin ได้รับการยืนยันจาก altcoins จำนวนหนึ่ง ซึ่งสนับสนุนวิทยานิพนธ์ที่ cryptocurrencies มีแนวโน้มที่จะติดตามแนวโน้มมากกว่าที่จะย้อนกลับ

ผู้เขียน: Andrea Unger

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง
เพิ่มเติมจากผู้เขียน