(บลูมเบิร์ก) — ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับรายงานตำแหน่งงานที่กำลังจะเกิดขึ้นได้ผลักดันให้ดัชนีความผันผวน Cboe หรือ VIX ปิดเหนือระดับ 30 ในวันพฤหัสบดี และมีคนกำลังเดิมพันว่าจะไม่หยุดเพียงแค่นั้น
อ่านมากที่สุดจาก Bloomberg
ไม่นานก่อนที่ตลาดจะปิด เทรดเดอร์เดิมพันว่า VIX สามารถเพิ่มเป็น 150 ได้ภายในปลายเดือนมีนาคม ผ่านชุดการซื้อขายแบบบล็อค เทรดเดอร์ — เป็นไปได้มากว่าคนๆ เดียว ตามผู้เข้าร่วมตลาด — ซื้อตัวเลือกการโทร 50,000 รายการ โดยจ่าย $950,000 เป็นสัญญาตัวเลือก VIX ที่ใช้งานมากที่สุดในวันพฤหัสบดี
Michael Beth ผู้อำนวยการฝ่ายการค้าที่ WallachBeth Capital กล่าวว่า "อาจถูกมองว่าเป็นวิธีที่ถูกในการป้องกันความเสี่ยงหากเราพบความผิดพลาดที่สำคัญอีกประการหนึ่ง “ในขณะที่สัญญามีค่าเดลต้าต่ำ หากสิ่งต่าง ๆ ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว เราสามารถเห็นมูลค่าของสัญญาเพิ่มขึ้นอย่างมาก”
กิจกรรมขนาดใหญ่ประเภทนี้ในสัญญาที่ยังห่างไกลจากการทำกำไรนั้นหายาก ในสภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอนเช่นนี้ ผู้ค้ามักจะยึดติดกับตัวเลือกระยะสั้นซึ่งอยู่ไม่ไกลจากการเป็นเงิน ค่าสูงสุดของ VIX ที่เคยซื้อขายระหว่างวันคือ 89.53 เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2008 ตามข้อมูลของ Bloomberg ย้อนหลังไปถึงปี 1990
ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 22 มีนาคมที่สัญญาหมดอายุ นักลงทุนต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่อาจส่งผลต่อตลาด เช่น การประกาศอัตราดอกเบี้ยสี่ฉบับและการพิมพ์อัตราเงินเฟ้อหกฉบับ ผู้ซื้อสัญญาอาจอยู่ในสถานการณ์ที่เขาจำเป็นต้องมีการป้องกันความเสี่ยงที่สามารถใช้เป็นการป้องกันในสถานการณ์ที่ตื่นตระหนกได้ ตามคำกล่าวของ Chris Murphy หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์อนุพันธ์ของ Susquehanna International Group
“การป้องกันความเสี่ยงหางนี้ไม่ต้องการ VIX เพื่อให้เข้าใกล้ 150” เมอร์ฟีกล่าว “แต่หากทั้ง VIX และ VVIX พุ่งสูงขึ้น มูลค่าของการโทรเหล่านี้อาจเพิ่มขึ้น 10-XNUMX เท่าเนื่องจาก Vega”
อ่านมากที่สุดจาก Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
ที่มา: https://finance.yahoo.com/news/vix-surge-150-day-biggest-212916700.html