Donchian Channel บน Bitcoin – นักเข้ารหัสลับ

บทความนี้จะประเมินการใช้หนึ่งในอินดิเคเตอร์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดในแนวการค้าขายบน Bitcoin: Donchian Channel หรือที่เรียกว่า Price Channel

กลยุทธ์การซื้อขาย Donchian Channel

เป็นที่รู้จักของนักเทรดทั่วโลกตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษ 1950 ไม่มีอะไรมากไปกว่าชุดของสองบรรทัดที่ไม่เคยข้าม และตามลำดับแสดงถึงค่าสูงสุดของแท่ง X สุดท้ายและค่าต่ำสุดต่ำสุดของช่วงเวลาเดียวกันตามลำดับ ระบุแชนเนลที่มีสองระดับที่แตกต่างกัน ระดับบนและระดับล่าง แชนเนลนี้ประกอบด้วยราคาอยู่ภายในเสมอ และเมื่อตลาดเคลื่อนที่ในระดับหนึ่งไปยังด้านบนหรือด้านล่างของแชนเนล กลยุทธ์จะเข้าสู่ตำแหน่งที่ด้านข้างของระดับแชนเนลเท่านั้น 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นที่ทราบกันดีว่า cryptocurrencies และโดยเฉพาะ Bitcoin มีแนวโน้มที่จะอยู่ในเทรนด์มาระยะหนึ่งแล้ว แทนที่จะย้อนกลับและกลับไปสู่ค่าเฉลี่ย. จากคำกล่าวนี้ แนวคิดในการใช้ช่องทางของ Donchian เพื่อสกัดกั้นแนวโน้มที่น่าสนใจที่สุดในตลาด

เพื่อทำการทดสอบจึงจะใช้ตลาดสปอต Bitcoin ตลาดสปอตเป็นเพียงตลาดเดียวที่สามารถใช้ได้สำหรับลูกค้าชาวอิตาลีในขณะที่กำลังเขียนบทความนี้ และเนื่องจากการขายชอร์ตในตลาดสปอตนั้นต้องการมาร์จิ้นที่สูงและการดำเนินการที่ค่อนข้างซับซ้อน อย่างน้อยก็ในช่วงเริ่มต้น กลยุทธ์จะเท่านั้น ได้รับอนุญาตให้ทำการซื้อขายที่ยาวนาน  

อย่างไรก็ตาม ตามที่บริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซี (cryptocurrency) รายใหญ่ ๆ รวมถึง Binance ซึ่งเพิ่งได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการในอิตาลี กล่าวว่า ในเวลาอันสั้นจะเป็นไปได้ที่จะกลับไปซื้อขายซื้อขายล่วงหน้าของสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งช่วยให้ มีความยืดหยุ่นมากขึ้นในแง่ของการดำเนินงานและค่าธรรมเนียม 

ทดสอบกลยุทธ์ Donchian Channel บน Bitcoin

กลยุทธ์จะได้รับการทดสอบตามกรอบเวลารายชั่วโมง และระดับเริ่มต้นจะถูกกำหนดโดย Donchian Channel ที่จะสร้างขึ้นหลังจากการเพิ่มประสิทธิภาพที่จะนำไปสู่การตัดสินใจว่าจะใช้แถบจำนวนเท่าใดในการคำนวณเครื่องมือ รูปที่ 2 แสดงผลของการเพิ่มประสิทธิภาพครั้งแรกนี้ ซึ่งจะระบุถึงกลยุทธ์ระดับเริ่มต้นที่จะวางคำสั่งซื้อแบบยาว สิ่งเหล่านี้จะถูกวางไว้ที่ระดับบนของช่องเสมอ ตามแนวคิดที่ว่าตลาดหลังจากแสดงความแข็งแกร่งจะดำเนินต่อไปในทิศทางที่ดำเนินการ.

การวิเคราะห์ครั้งแรกนี้ดำเนินการ out ระหว่าง 10 ถึง 100 งวด ในขั้นตอนที่ 5 ระบุพื้นที่ระหว่าง 65 ถึง 90 งวดที่มีเสถียรภาพมากที่สุด ซึ่งหมายความว่าการซื้อเมื่อเกินระดับสูงสุดสูงสุดของ 65-90 ชั่วโมงที่ผ่านมาอาจคุ้มค่า 

ทุกกรณีนำมาซึ่งกำไร แม้ว่าจะแตกต่างกันเล็กน้อย ดังนั้นจึงสามารถเลือก 75 งวด ซึ่งเป็นค่ากลาง เช่นเดียวกับผลกำไรที่ดีที่สุดในกรณีที่วิเคราะห์

การซื้อขายจะถูกปิดที่ด้านล่างของช่อง หากหลังจากการเข้า ราคาเริ่มลดลง การซื้อขายจะหยุดเมื่อราคาถึงช่องล่าง. 

ส่วนโค้งทางประวัติศาสตร์ที่ทำการทดสอบนั้นรวมถึง 5 ปีที่ผ่านมาของตลาดสปอต Bitcoin และคงอยู่จนถึงเดือนกันยายนของปีปัจจุบัน ส่วนโค้งทางประวัติศาสตร์นี้ไม่ใหญ่มาก แต่ก็ยังเป็นพื้นฐานที่เพียงพอสำหรับการศึกษาต่อ อีกครั้งที่ Bitcoin เองเป็นตลาดที่ยังอายุน้อยในทุกสิ่ง 

มูลค่าที่เป็นตัวเงินที่ใช้สำหรับแต่ละธุรกรรมคือ $10,000. อย่างที่ทราบกันดีว่า Bitcoin สามารถปรับขนาดได้มาก ซึ่งเป็นเหตุผลที่คุณไม่จำเป็นต้องแลกเปลี่ยน Bitcoin ทั้งหมด แต่คุณสามารถย่อตำแหน่งลงได้มาก ดังนั้นตำแหน่งสำหรับการซื้อขายแต่ละครั้งจะได้รับการแก้ไขและผลลัพธ์ด้วยการลงทุนซ้ำของผลกำไร จะไม่นำมาพิจารณาตามลำดับ เพื่อให้อ่านแนวโน้มประสิทธิภาพได้ชัดเจนขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

ในรูปที่ 3 เราสามารถเห็นได้ว่าเส้นกำไรเป็นที่น่าพอใจอย่างไร และกลยุทธ์ได้รับมาเกือบตลอดช่วงที่ผ่านมาอย่างไร น่าเสียดายที่จุดเริ่มต้นของปี 2022 ใกล้เคียงกับการชะลอตัวอย่างกะทันหันในส่วนของกลยุทธ์นี้ ซึ่งเห็นแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงจากตลาดกระทิงอย่างรุนแรงเป็นตลาดหมี 

เปรียบเทียบกับ Buy&Hold

อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้จะต้องได้รับบริบทในช่วงเวลาที่ยากลำบากเป็นพิเศษสำหรับ Bitcoin. ปี 2022 เป็นปีขาลงอย่างรุนแรง อย่างน้อยก็ในตอนนี้ และกลยุทธ์นี้ก็ได้รับความเดือดร้อนเล็กน้อย เป็นที่เข้าใจได้ในช่วงเวลานี้ อันที่จริง การเปรียบเทียบกลยุทธ์กับ Buy&Hold ซึ่งเป็นการจำลองการถือ Bitcoin จำนวนหนึ่ง (มูลค่านับ 10,000 ดอลลาร์) ตั้งแต่ต้นจนจบการทดสอบย้อนหลัง เราจะเห็นว่าเมื่อเทียบกับกลยุทธ์บน Donchian Channel แค่ถือ Bitcoin ก็เสี่ยงมากขึ้น (รูปที่ 4)

การดำเนินการตามกลยุทธ์การซื้อขาย

ดังที่เขียนไว้ก่อนหน้านี้ ในขณะนี้ โอกาสในการออกจากการเทรดที่ขาดทุนเกิดขึ้นที่ Donchian Channel ที่ต่ำกว่า และนี่เป็นการกำหนดค่าข้อจำกัดสำหรับระบบ ซึ่งยังคงถูกจำกัดให้ออกเพียงประเภทเดียวเท่านั้นเพื่อปิดตำแหน่ง หนึ่งจึงจะเข้า หยุดการสูญเสียซึ่งแสดงถึงการสูญเสียออกจากการค้าและ ทำกำไรซึ่งเป็นระดับที่หากแตะจะทำให้สถานะปิดในกำไร 

ค่าที่ดูเหมือนเหมาะสมที่สุดสำหรับตลาดนี้คือ $500 สำหรับการหยุดการขาดทุน และ $2,000 สำหรับการทำกำไร ตามลำดับ ช่วง 5% และ 20% จากมูลค่าของโพซิชั่น. พารามิเตอร์เหล่านี้สำหรับตลาดหลายแห่งอาจดูกว้างเกินไป แต่ Bitcoin ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าความผันผวนของมันอาจรุนแรงขึ้นในบางช่วงเวลา ไม่ว่าในกรณีใด ความผันผวนจะสูงโดยเฉลี่ยตลอดทั้งวันของปี พารามิเตอร์จึงสมเหตุสมผลสำหรับ Bitcoin ในขณะที่หุ้นและฟิวเจอร์สจะน้อยกว่า

ในรูปที่ 5 เราเห็นว่า ณ จุดนี้ระบบได้รับการซื้อขายเฉลี่ยที่น่านับถือ $ 128 หรือมากกว่านั้นซึ่งสามารถวัดได้เป็น 1.28% ของมูลค่าการซื้อขายของตำแหน่ง แน่นอนว่าเป็นตัวเลขที่สบายใจ สามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่อาจต้องเผชิญโดยใช้กลยุทธ์นี้ในตลาด 

บางคนอาจคิดว่า ณ จุดนี้เพื่อรวมเงื่อนไข ตัวกรองกลยุทธ์ ที่จะอนุญาตให้ซื้อขายในบางสถานการณ์เท่านั้น ตัวอย่างเช่น มันอาจจะน่าสนใจที่จะเห็นว่ากลยุทธ์จะทำงานอย่างไรโดยการซื้อเฉพาะเมื่อแนวโน้มพื้นฐานเป็นขาขึ้น สิ่งนี้จะหลีกเลี่ยงการซื้อในสถานการณ์ที่ตลาดกำลังตกต่ำและอยู่ในแนวโน้มขาลง 

จากนั้นคำสั่งจะถูกส่งไปยังเครื่องว่าจะทำการซื้อขายตามรูปแบบราคาที่แน่นอนเท่านั้น นั่นคือเมื่อจุดสูงสุดของวันเมื่อวานสูงกว่าระดับสูงสุดเมื่อ 5 วันก่อน เงื่อนไขนี้หลีกเลี่ยงการซื้อในสถานการณ์แนวโน้มขาลง และสิ่งนี้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการขาดทุนของกลยุทธ์ ซึ่งเคยอยู่ที่ประมาณ $5,000 ในขณะที่ตอนนี้ลดลงเหลือประมาณ $3,000

ผลลัพธ์และข้อสรุป

ในรูปต่อไปนี้ คุณจะเห็นผลลัพธ์ทั้งหมดที่กลยุทธ์ได้รับหลังจากแทรกตัวกรองแนวโน้มแล้ว กำไรรวมลดลงเล็กน้อย แต่ การค้าโดยเฉลี่ยจะได้รับประโยชน์ โดยเพิ่มขึ้นเป็น $173

เส้นทุนก็น่าพอใจมากขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะช่วงสุดท้ายซึ่งครอบคลุมช่วง 9 เดือนแรกของปี 2022 โดยมีรูปทรงที่นุ่มนวลกว่าเส้นโค้งก่อนหน้า 

ผลลัพธ์สุดท้ายเป็นที่ยอมรับได้อย่างแน่นอน สามารถใช้งานได้จริง โดยมีเงื่อนไขว่าช่วงหลังโปรแกรมนั้นไม่เป็นพิษเป็นภัยและสอดคล้องกับการศึกษาที่ทำ ซึ่งแน่นอนว่าไม่สามารถกำหนดได้ ณ วันนี้

อย่างไรก็ตาม Bitcoin พิสูจน์แล้วว่าเป็นตลาดที่ทำกำไรได้อย่างมากหากเข้าหาด้วยตรรกะตามเทรนด์ และ Donchian Channel สามารถยืนยันแนวคิดนี้ได้ อนาคตยังคงไม่แน่นอน และการลดลงในระยะล่าสุดไม่ได้ทำให้นอนหลับสบาย สถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ กฎระเบียบ การยอมรับอย่างกว้างขวาง และอายุที่เพิ่มขึ้นแม้กระทั่งสำหรับ Bitcoin ล้วนเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการราบรื่นและเปลี่ยนแปลงตลาดนี้ ซึ่งยังคงมีความน่าสนใจอย่างมากและสามารถยืมตัวเองไปสู่ตรรกะอื่น ๆ ได้ในอนาคต 

จนกว่าจะถึงครั้งต่อไป!