การเปลี่ยนกลับหมายถึงทำงานบน Bitcoin หรือไม่?

บทความนี้ประเมินกลยุทธ์ที่ไม่เป็นที่นิยมในตลาดคริปโต

กลยุทธ์การเปลี่ยนค่าเฉลี่ยที่ใช้กับตลาด crypto

คำแถลงนี้เกิดขึ้นจากข้อเท็จจริงที่ว่าตลาด crypto ที่สำคัญอาจเนื่องมาจากอายุยังน้อย มีแนวโน้มที่จะผันผวนมากและติดตามแนวโน้มมาระยะหนึ่งก่อนที่จะกลับตัว ในบริบทนี้ กลยุทธ์ที่พยายามเข้าสู่รายการ "แนวต้าน" อาจมีปัญหาบางอย่าง

ที่พูดมาอยากเข้าใจว่าข่าวลือนี้มีมูลหรือไม่เราจึงจะลงมือ การทดสอบย้อนหลังของสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำ, บิตคอยน์ จุดมุ่งหมายคือเพื่อให้เข้าใจดีขึ้นหากไม่สามารถใช้กลยุทธ์การกลับรายการในสกุลเงินดิจิทัลได้ หรือในทางกลับกัน ยังมีความหวังริบหรี่อยู่บ้าง

ดังนั้นเราจึงดำเนินการสร้างกลยุทธ์การกลับรายการแบบอัตโนมัติที่สร้างขึ้นบนแถบรายชั่วโมงที่ใช้ Bollinger Bands ที่รู้จักกันดีในระบุจุดแกว่งของตลาด. Bollinger Bands คำนวณเป็นค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของราคาเฉลี่ย เมื่อความผันผวนเพิ่มขึ้น แถบจะมีแนวโน้มกว้างขึ้น ในขณะที่ในช่วงความผันผวนต่ำ แถบจะอยู่ใกล้กันมากขึ้น 

Bollinger Bands คำนวณจากสองส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวมราคาเกือบทั้งหมด (95% ทางสถิติ) ดังนั้นจึงสามารถยืนยันได้ว่าเมื่อถึงจุดสุดโต่งของแถบแล้ว การกลับตัวก็มีแนวโน้มมากขึ้น

กลยุทธ์คือการขาย BTC เมื่อราคาถึงวงบน และซื้อ BTC เมื่อราคาถึงวงล่าง

ตัวอย่างของรูปแบบรายการสามารถดูได้ในรูปที่ 1

นี่จึงเป็นรูปแบบที่ตามมาด้วยการซื้อช่วงขาลงของตลาดเป็นเวลานาน โดยคาดว่าราคาจะดีดตัวขึ้นในไม่ช้าหลังจากนั้น ในทางกลับกันสำหรับระยะสั้น 

นอกจากนี้ก ข้อควรระวังหยุดการสูญเสีย ถูกแทรก โดยคำนวณเป็น 5 เท่าของค่า ATR 10 งวด (กรอบเวลารายชั่วโมง) เนื่องจากกลยุทธ์การกลับรายการโดยไม่มีการหยุดการขาดทุนอาจทำให้เกิดความสูญเสียมหาศาล ทำให้เครียดกับความกังวลของนักลงทุนและพอร์ตโฟลิโอ

การทดสอบกลยุทธ์ง่ายๆ นี้ตั้งแต่ปี 2017 ซึ่งเป็นปีที่ข้อมูลที่สะอาดขึ้นสำหรับตลาดนี้เริ่มปรากฏ ให้ผลลัพธ์ที่ขมขื่นอย่างแท้จริง 

ผลสอบย้อนหลัง

กลยุทธ์นี้สูญเสียไป และยังทำได้อย่างสม่ำเสมอตลอดหลายปีที่ผ่านมา หลังจากทั้งหมดนี้เป็นที่คาดหวัง

ผลลัพธ์ที่แสดงในรูปที่ 2 ยืนยันว่าตลาดนี้คือ เด่นตามกระแส. มีวิธีใดในการปรับปรุงผลลัพธ์หรือไม่? เป็นไปได้ไหมที่จะแยกเฉพาะวันที่ดีที่สุดที่ควรใช้ตรรกะการกลับรายการเท่านั้น?

ในการตอบคำถามเหล่านี้ เราใช้รูปแบบเฉพาะของผู้เขียน กล่าวคือ รายการสภาวะตลาดเฉพาะเจาะจงที่เข้ารหัสไว้ ระบุสถานการณ์ที่ดีที่สุดที่สะดวกในการใช้งาน 

สะดวกกว่าที่จะลองอย่างแน่นอน ปรับปรุงความคิดที่ชนะมากกว่าการปรับปรุงความคิดที่สูญเสีย. ด้วยจิตวิญญาณแห่งการสอน เมื่อพิจารณาถึงการซื้อขายหลังจากสัปดาห์ที่ “ร่างกาย” – ระยะห่างระหว่างการเปิดและปิดของสัปดาห์ก่อนหน้า – มากกว่า 75% ของช่วงทั้งหมดของสัปดาห์ – ระยะห่างระหว่างจุดสูงสุดและต่ำสุดรายสัปดาห์ – โอกาสในการขาย การปรับปรุงที่สำคัญ (รูปที่ 3)

ด้วยกฎนี้ที่ใช้กับทั้งสองด้านของกลยุทธ์ ทั้งแบบยาวและแบบสั้น ระบบจึงถูกบังคับให้ดำเนินการเฉพาะในสัปดาห์ที่เป็นไปตามสัปดาห์ที่ "น่าเชื่อ" และ "เด็ดขาด" เท่านั้น โดยพื้นฐานแล้วสัปดาห์ที่ตัวแท่งเทียนรายสัปดาห์มีขนาดใหญ่มาก ซึ่งตลาดได้แสดงจุดยืนที่แข็งแกร่งไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ดังนั้นจึงมีแนวโน้มที่จะเห็นการกลับตัวในสัปดาห์ถัดไป

เส้นกำไรกำลังเพิ่มขึ้น และสถานการณ์ดูกลับด้านจากกลยุทธ์ก่อนหน้านี้โดยสิ้นเชิง แน่นอนว่ากลยุทธ์การพลิกกลับของตลาดเช่น Bitcoin ยังคงเป็นเขตที่วางทุ่นระเบิดสำหรับผู้ค้าที่เป็นระบบ แต่ด้วยความระมัดระวังอย่างเหมาะสม อาจเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจ 

สิ่งที่แน่นอนคือ เพื่อที่จะกระจายพอร์ตโฟลิโอที่ดีของกลยุทธ์อัตโนมัติ มันคงจะฉลาดที่จะคิดว่าการมีระบบที่จอดอยู่กับตรรกะที่แตกต่างกันภายในนั้น เพื่อใช้ประโยชน์จากระยะตลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้นสำหรับ Bitcoin

การซื้อขายมีความสุข!